José P. Dapena
Director
Juan Serur
Secretario Académico

El Workshop de Finanzas se encuentra abierto únicamente para los alumnos y graduados de la Maestría y el Doctorado en Finanzas. El objetivo del mismo constituye exponer al estudiante a los desafíos que encontrará en el ejercicio cotidiano de la profesión, mediante seminarios y presentaciones de diversos especialistas. Durante 2018 expondrán en el Workshop:

Simulación Montecarlo y Value at Risk y aplicación a portafolios/cartera de Inversión

Fabian Fiorito y Alejandro Bianchi
Viernes 14/06, 21/06 y 28/06 18.30 a 20.30hs

El objetivo del workshop es sentar las bases para entender un proceso de simulación de Monte Carlo y su aplicabilidad a situaciones particularmente riesgosas a los efectos de entender la incertidumbre. En una segunda etapa se mostrará la aplicación práctica de estos conceptos mediante el software de simulación @Risk y aplicado a portafolios/carteras de inversión.

Introducción a la Contabilidad Financiera y proyección de flujo de fondos

Dr. José Dapena
Viernes 17/05, 24/05 y 07/06 de 18.30 a 20.30 hs

Introducción a la Contabilidad Financiera los estados contables. Su función. Estado de resultados, patrimonial y financiero. Cuenta de Resultados y Variaciones Patrimoniales. Análisis de ratios contables. Ratios de situación financiera, de eficiencia en la gestión de negocios, de eficiencia en el uso del capital y de márgenes de ganancias. Proyección de flujo de fondos y de caja.

Programación en R enfocada a modelos financieros y econométricos

Mg. Julián Siri y Juan Serur
Viernes 26/04; 03/05 y 10/05 de 18.30 a 20.30 hs.

Objetivo del Curso: El presente workshop consistirá en una serie de jornadas enfocadas al aprendizaje del lenguaje R, en donde se buscará cubrir los conceptos esenciales de la programación, así como cuestiones específicas de modelos de valuación financiera y modelos econométricos.

Los temas que cubrir serán: 

- Manejo y utilidad de los distintos paquetes (tanto de usos generales como financieros). 

- Inputs y Outputs en R. Manejo, confección y usos de datos y las distintas estructuras que los albergan. 

- Introducción a la construcción de algoritmos. 

En función de todo lo aprendido, se procederá al desarrollo de modelos econométricos y financieros bajo la siguiente lógica: 

1) Obtención de datos. 

2) Limpieza, confección y modelado de datos a través de las distintas estructuras. 

3) Planteo de los modelos. 

4) Implementación y testeo de la misma a través de un algoritmo. 

5) Análisis de los resultados.

Cálculo financiero y portfolio management

Mg. Julián Siri y Juan Serur
Viernes 29/03, 05/04 y 12/04 de 18.30 a 20.30hs.


Objetivo del Curso: Familiarizarse tanto con funciones financieras como herramientas disponibles en Excel, para temas de índole financiera. 

Contenidos Generales: 

* Tasas de interés y préstamos: Funciones aplicables. Determinación del valor actual y final, la cuota y su desagregación. Reembolso de Préstamos: Funciones aplicables. Sistema Francés, Alemán y Americano. Determinación del valor actual y final, la tasa de interés, la cuota (pura y total) y el número de períodos. Otros componentes: gastos administrativos, seguros e impuestos. Determinación del costo financiero implícito.

* Evaluación financiera: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno. Nociones sobre cuando aplicar una u otra. * Instrumentos de renta fija: Análisis de los distintos instrumentos disponibles en el mercado y cómo pricearlos. Cómo construir una curva de rendimientos.  

* Optimización de portafolios: Evaluación del Solver, integración de restricciones, construcción de la frontera eficiente de portafolios. 

* Para cada uno de los casos, se mostrará cómo automatizar con VBA algunos de los procesos.