Campbell, Lo & McKinlay: The econometrics of Financial Markets
Los pasados 20 años han visto un extraordinario crecimiento en el uso de metódos
cuantitativos en los mercados financieros. Los profewsionales de las Finanzas usan en
forma rutinaria técnicas estadísticas sofisticadas en gerenciamiento de portfolios,
gerenciamiento del riesgo, consultoría financiera, y en aspectos regulatorios. Este texto
esta orientado a estudiantes doctorales o MBA avanzados, y profesionales de la industria
financiera interesados en la econometría de los modelos financieros.
Nuestra
calificación: ****
Dificultad matemática: ****
Capítulos:
1) Introducción
2) La predictibilidad de los retornos de los activos
3) La microestructura de los mercados
4) Análisis de estudio de eventos
5) El CAPM
6) Modelos de valuación multifactoriales
7) Relaciones de valor presente
8) Modelos de equilibrio intertemporal
9) Modelos de valuación de derivados
10) Activos de renta fija
11) Modelos de la curva de rendimientos
12) No linealidades en datos financieros