S.Neftci: An introduction to the Mathematics of Financial Derivatives
Usando un acercamiento intuitivo y sistemático al material, Neftci nos introduce a las
Matemáticas subyacentes a la valuación de productos derivados, tratando de poner énfasis en los conceptos. Claramente este libro logra reducir los costos de entrada al mundo matemático de la valuación, cobertura y medición del riesgo de los derivados, aunque logra introducir conceptos complicados como martingalas, el teorema de Girsanov, y tiempos óptimos de detención.
Nuestra
calificación: ****
Dificultad matemática: ***
Capítulos:
1) Derivados financieros: una breve introducción
2) Un "Primer" sobre el teorema de arbitraje
3) Cálculo en ambientes determinísticos y estocásticos
4) Valuando productos derivados
5) Herramientas de la teoría probabilística
6) Martingalas y representación por Martingalas
7) Diferenciación en entornos estocásticos
8) El proceso de Wiener y eventos raros en mercados financieros
9) Integración en entornos estocásticos
10) El lema de Ito
11) La dinámica de los precios de productos derivados
12) Valuando productos derivados (con ecuaciones diferenciales en derivadas parciales)
13) La ecuación diferencial de Black-Sholes
14) Valuando productos derivados (con medidas equivalentes de Martingalas )
15) Medidas equivalentes de Martingalas
16) Herramientas para estructuras de productos derivados complicados