Esta sección tiene por objeto difundir las tesinas realizadas por egresados del MAF las cuales he dirigido. Quiero destacar el esfuerzo realizado por estos egresados y la calidad de los documentos resultantes.
Tesinas:
Levan R. Djaparidze (2003): Dependencia de largo plazo en los retornos a nivel precio en el MERVAL. Djaparidze
Lucas Vallejos - Federico Leon (2004): Árboles binomiales implícitos Vallejos Leon
Carlos Virgilio Zurita (2005): Sobre discrepancias en la función de densidad entre modelos de volatilidad. Zurita
Christian Reos - Julián González (2005): “The Volatility Smile” . Aplicación al Mercado Argentino. Reos Gonzalez
Ramiro J. Cohen Kichik (2005): Roles del Tamaño y del Beta en la explicación de los retornos promedio en el mercado accionario Argentino. Ramiro Cohen Kichuk
Pablo Dávila y Rodolfo Chávez (2005): Estudio de las colas de distribución de retornos de acciones en el Merval en el contexto de la teoría de valores extremos. Davila Chavez
Iván Miguel Soñez & Juan Manuel Carnevale (2005): Comparación de Metodologías VAR para el Mercado Accionario Argentino. Carnevale Sonez
Iván Helman (2006): Diseño de un seguro de liquidez para entidades bancarias y su valuación. Helman
Marcos Rodríguez Alcobendas y Pedro Segismundo Kohn Tuli (2007): Instrumentos híbridos de capitalización bancaria. Alcobendas Kohn Tuli