Common Myths on Yield to Maturity in Bonds or IRR in Corporate Finance
CEMA Working Papers: Serie Documentos de Trabajo, noviembre 2020, con Jose P. Dapena
Sovereign Bond Spreads and Credit Sensitivity
CEMA Working Papers: Serie Documentos de Trabajo, octubre 2020
La deficiencia de la duracion de los bonos con riesgo de credito
1995 Un swap de tasa de interés contra retorno de acciones
Revista del Instituto Argentino del Mercado de Capitales No.32 - 1994¿Conviene invertir el "ladrillos"?
Ecofinanzas No.139 - Marzo 1995, y Ambito Financiero- Mayo 1995¿Conviene invertir en Argentina?
Ecofinanzas No. 150- Septiembre 1995La Convertibilidad como una opción de venta
Ecofinanzas No. 164- Marzo 1996Un financista de visita en el campo
Agromercado No.125 - Marzo 1997, y C-Mail UCEMA - Noviembre 1996Depósitos bancarios Cotizables
C-Mail de UCEMA - Octubre 1997El agujero del enfoque "riesgo país"
Análisis - Centro de Análisis Aplicado de la Universidad del CEMA, año II No.10, abril 2000La racionalidad de las decisiones estratégicas
Análisis - Centro de Análisis Aplicado de la Universidad del CEMA, año III No.13, octubre 2000Un error de aplicación con la prima de "riesgo país"
Análisis - Centro de Análisis Aplicado de la Universidad del CEMA, año III No.14, diciembre 2000FJP: entre los aportantes y la inversión real
CEMA Working Papers Documento de Trabajo número 199, Universidad del CEMA, septiembre 2001Índice de Acciones y Expectativa Sistémica
Análisis - Centro de Análisis Aplicado de la Universidad del CEMA, año VI No.32, diciembre 2003El cuento de la tasa de interés
Análisis - Centro de Análisis Aplicado de la Universidad del CEMA, año VI No.33, febrero 2004
Retorno y riesgo histórico de bonos soberanos y tasas de interés
Análisis - Centro de Análisis Aplicado de la Universidad del CEMA, año VII No.42, noviembre 2005
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