En este documento se analizan las principales dificultades en el diseño e implementación de las pruebas de estrés que desarrollan internamente las instituciones financieras para evaluar potenciales debilidades y suficiencia de capital en el contexto de mercados con alta volatilidad en sus variables macroeconómicas y con cambios frecuentes en el entorno de negocios en el cual operan. Se presta particular atención a su aplicación para entidades pequeñas y se exploran posibles alternativas que surgen de la experiencia adquirida en base a la literatura y el intercambio de experiencias entre expertos en la materia.