Finanzas

Valuación de títulos de deuda indexados alcomportamiento de un índice accionario: un modelo sin riesgo de crédito

Número
784
Autor
Marcelo F. Perillo
Mes/Año
04/2021
Adjunto
Resumen

El objetivo del presente trabajo es abordar la valuación de una clase particular de productos estructurados, consistentes en títulos de deuda cupón cero cuya función de pagos está atada al comportamiento de otra variable, como podría ser un índice accionario. Su contribución consiste en la proposición de una fórmula o “closed form solution”, bajo supuestos estándares en la valuación de instrumentos financieros derivados.