Aplicando estrategias institucionales de volatilidad a cuentas minoristas
Veremos cómo conceptos como Volatility Risk Premium (VRP), skew, estructura temporal, dispersión, gamma, convexidad y valor relativo pueden convertirse en estrategias prácticas para inversores y traders minoristas.
Temas principales
* Cuándo vender o comprar volatilidad.
* Generación de ingresos con opciones.
* Cobertura de carteras mediante opciones.
* Interpretación del skew y su utilidad.
* Oportunidades en la estructura temporal de volatilidad.
* Gamma, convexidad y gestión dinámica del riesgo.
* Estrategias de dispersión, correlación y valor relativo.
* Casos prácticos de implementación.
¿A quién está dirigida?
Inversores, traders, estudiantes y profesionales que quieran entender cómo funcionan las estrategias de volatilidad institucionales y cómo adaptarlas a una cuenta minorista.
MS in Mathematics in Finance — New York University (Courant Institute)
Magíster en Finanzas — UCEMA
Profesor de la Maestría en Finanzas — UCEMA
Coautor de 151 Trading Strategies (Springer)
Lead quant - SciTech Investments
Ex Equity Derivatives Research — Bank of America
+10 años de experiencia en mercados financieros
Abogado especialista en Derecho Tributario y Cambiario. Graduado y especializado en la Universidad Católica Argentina. Socio de FB Tax & Legal desde el 2017 hasta la fecha. Representante de Argentina de YIN en el marco de la International Fiscal Association. Miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Miembro de Colegio de Abogados de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Colegio de Abogados de Mar del Plata.