Estimations of Default Probabilities for Low Default Portfolios
En esta charla se abordarán técnicas de estimación de Probabilidades de Default y de Calibración de Ratings para Portfolios Low Default. A tal fin, se introducirán las técnicas de construcción de distribuciones a priori no informativas para su aplicación en estimaciones bayesianas de estos parámetros.
Se desempeña como Socio de la División de Servicios Financieros, en la práctica de Financial Risk, cuenta con más de 17 años de experiencia en consultoría. En su desarrollo en la Firma ha obtenido una amplia experiencia en empresas del sector financiero, commodities y consumo masivo.
Chief Risk Officer (CRO)
Openbank Argentina
Industria: Servicios Financieros y de Seguros Período: Nov/2021 - Presente
Función: Director de riesgos.
Más de 18 años de experiencia en áreas de negocio, finanzas y consultoría. Experiencia laboral en Argentina y Latinoamérica.