Magíster en Finanzas con especialización en Mercado de Capitales de la Universidad Torquato Di Tella y Doctor en Finanzas en la UCEMA. Su especialidad es el diseño y programación de métodos computacionales bajo paquetes estadísticos: Python, R, VBA en el ámbito de ingeniería financiera. Cuenta con más de 15 años de experiencia en gerenciamiento de riesgos. Comenzó su desarrollo profesional en Santander Rio, luego como Business Consultant en Experian Decision Analytics diseñando soluciones sobre Riesgo de Crédito prestando servicios a toda LATAM (Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, México, entre otros). Actualmente es Gerente de Validación de Modelos en el Banco Patagonia SA. Es responsable de la implementación del Programa de Validación de Modelos que incluye: establecimiento de estándares relacionados con el desarrollo del modelo, modelación por niveles (inventario y calificación de riesgo), documentación, validación y seguimiento del modelo; aspectos cualitativos (pruebas de uso, controles internos, papel de la gerencia sénior, etc.), entorno tecnológico y reportes al comité. Anteriormente se desempeñó como Jefe de Riesgos Financieros también en el Banco Patagonia SA, desarrollando y supervisando todos los riesgos financieros inherentes a la actividad bancaria: riesgo de crédito y sus derivados (concentración, contraparte), riesgo de liquidez y fuentes de fondeo, riesgo de mercado (posiciones dentro y fuera de balance), riesgo de tasa de interés, riesgo estratégico y riesgos operacionales / reputacionales. Ha desarrollado el modelo de Autoevaluación de Capital bajo los estándares de Basilea y modelos de Pruebas de Estrés.