Luego de una breve carrera académica en el área del análisis no lineal, que incluyó estadías en el exterior y la publicación de artículos científicos en revistas internacionales, pasó al área de las finanzas cuantitativas.
Tiene más de ocho años de experiencia en la industria de manejo de riesgos para la banca de inversión de los Estados Unidos trabajando en CRISIL (S&P Global). En particular, se desempeñó como validador de modelos de pricing de derivados financieros y riesgo de mercado. También lideró equipos principalmente de riesgo de mercado y crédito. Luego de un paso por Qontigo (Deutche Boerse) como Director del área de Data Analytics, fundó con dos socios MRM Analytics, una empresa de soluciones y servicios.
Tiene más de quince años de experiencia docente, principalmente dictando materias de matemática aplicada como optimización, análisis numérico, cálculo estocástico y finanzas cuantitativas. Dirigió y co dirigió maestrías en finanzas cuantitativas en temas como valuación de derivados, métricas de riesgo, riesgo de contraparte, market making, entre otros temas.
En UCEMA participa como docente del programa QUANt desde 2018 como docente y desde 2020 además es el coordinador del programa.