Acuerdo con ARPM
Advanced Risk and Portfolio Management (ARPM), founded by Attilio Meucci, offers the ARPM Quant Bootcamp - a 6-day intensive program at the intersection of machine learning and quantitative finance.
In a space often driven by ML/AI hype, ARPM has spent nearly two decades building a unified mathematical framework that connects machine learning with finance.
The Quant Bootcamp, well established in quant circles, takes participants from ML foundations to real-world applications in financial engineering, risk management, and portfolio construction. With 19 editions, 5,000+ graduates, and participants from 20+ countries, it brings together students, researchers, and practitioners from leading institutions worldwide.
Delivered at New York University and via live streaming, and led by Dr. Attilio Meucci, the program combines theory, hands-on work, and guest lectures from world-renowned practitioners.
Participants gain:
- A clear understanding of how machine learning is applied in quantitative finance
- A balance of theoretical foundations and practical implementation
- Access to the ARPM Lab ecosystem (interactive theory, code, and case studies)
- Exposure to a global network of professionals
Director del Laboratorio de Finanzas Cuantitativas (Quant Lab)
El LAB recorre los siguientes tópicos
- Data science
- Machine learning
- Market modeling
- Factor modeling
- Portfolio construction
- Liquidity
- Dynamic strategies.
En un marco y confiando en una notación consistente, el Laboratorio
- Todas las principales clases de activos: acciones (públicas / privadas), renta fija, crédito, divisas, alternativas, alta frecuencia, empresa, etc.
- Las técnicas más avanzadas: ciencia de datos y aprendizaje automático, modelado de factores, construcción de cartera, negociación algorítmica, medición de riesgo de inversión, modelado de liquidez, gestión de riesgo empresarial, etc.
El Lab cuenta con
- 1648 presentaciones interactivas de teoría
- 1155 casos de estudios de las aplicaciones antes mencionadas
- 200+ animaciones con simulaciones de casos particulares
- Aproximadamente 100.000 lineas de códigos en Python, R y MATLAB (las cuales corren en una máquina virtual incluída en el Lab)
- Mas de 2500 slides y 500 videos de casos prácticas para implementarlos en el marco del Lab
- Más de 1000 ejercicios prácticos.
Todos los alumnos podrán acceder a las virtual machines del Lab, estudiar y aprender la teoría que este contiene y luego realizar experimentos en los lenguajes de programación mencionados. Considerando que el Lab ya cuenta con casi 100.000 lines de códigos para diseño de testeos, estrategias, pruebas de stress, entre otros, los alumnos pueden tomar esto como baso y luego cambiar la implementación, ya sea en términos de asset classes, mercados, parametrización de estrategias, entre otros.
Así mismo, los alumnos podrán tomar este trabajo como base para la tesis final requerida para finalizar la Maestría en Finanzas. El objetivo es que los alumnos adquieran sólidas bases teóricas aplicadas a casos reales, para que puedan de esta forma, resolver problemas diarios que muchas veces se lo hace de forma ineficiente por carecer de conocimientos cuantitativos y computacionales aplicados a finanzas.
Uno de los objetivos finales más importantes es apalancarse en esa nueva innovación para generar Research e ideas aplicables a los mercados reales, brindando a los usuarios (profesores y estudiantes) un espacio virtual para experimentar todo tipo de innovación en lo que a finanzas cuantitativas respecto. Se busca en largo plazo lograr una de las escuelas de finanzas cuantitativas más importantes de la región.