En la Universidad del CEMA somos conscientes de que el mundo moderno de las finanzas, especialmente en los últimos años, se ha convertido en una disciplina multidisciplinaria, en donde no sólo el conocimiento sobre finanzas y economía es importante, sino que el manejo de herramientas matemáticas, estadísticas, y métodos computacionales, son de vital importancia. Cada vez son mas las compañías que basan su proceso de toma de decisiones en función de datos de todo tipo, cuyo fin es hacer a un lado los sesgos inherentes del ser humano, y, a través de algoritmos basados en modelos matemáticos y estadísticos, acompañar al proceso de toma de decisiones, lo que representa una tendencia a nivel mundial.

Por esto, creemos que un graduado de una Maestría en Finanzas debe tener sólidos conocimientos en matemáticas, estadísticas, así ciertos lenguajes de programación, enfocados a las finanzas, para ser competitivo en el actual mercado laboral. En esto nos favorece el hecho que la Universidad cuenta con un Departamento de Ingeniería en Informática, que complementa estas posibilidades.

Con esto en mente, el Departamento de Finanzas de la Universidad del CEMA ha logrado un importante acuerdo con ARPM | Advanced Risk and Portfolio Management, mediante el cual los alumnos pueden pueden acceder a los servicios del Quant Lab: cientos de casos teóricos, casos de estudios, ilustraciones interactivas, miles de códigos para programar y testear lo aprendido a lo largo del curso.

Laboratorio de Finanzas Cuantitaticas (Quant Lab)
Director del Laboratorio
Julian Siri

Investigadores asociados
Manuel Calderon
Pablo Orazi

External advisor
Juan Serur

El LAB (mas información www.arpm.co/lab) recorre los siguientes tópicos:

• Data science
• Machine learning
• Market modeling
• Factor modeling
• Portfolio construction
• Liquidity
• Dynamic strategies.

En un marco y confiando en una notación consistente, el Laboratorio:

- Todas las principales clases de activos: acciones (públicas / privadas), renta fija, crédito, divisas, alternativas, alta frecuencia, empresa, etc.

- Las técnicas más avanzadas: ciencia de datos y aprendizaje automático, modelado de factores, construcción de cartera, negociación algorítmica, medición de riesgo de inversión, modelado de liquidez, gestión de riesgo empresarial, etc.

El Lab cuenta con:

• 1648 presentaciones interactivas de teoría
• 1155 casos de estudios de las aplicaciones antes mencionadas
• 200+ animaciones con simulaciones de casos particulares
• Aproximadamente 100.000 lineas de códigos en Python, R y MATLAB (las cuales corren en una máquina virtual incluída en el Lab)
• Mas de 2500 slides y 500 videos de casos prácticas para implementarlos en el marco del Lab
• Más de 1000 ejercicios prácticos.

Todos los alumnos podrán acceder a las virtual machines del Lab, estudiar y aprender la teoría que este contiene y luego realizar experimentos en los lenguajes de programación mencionados. Considerando que el Lab ya cuenta con casi 100.000 lines de códigos para diseño de testeos, estrategias, pruebas de stress, entre otros, los alumnos pueden tomar esto como baso y luego cambiar la implementación, ya sea en términos de asset classes, mercados, parametrización de estrategias, entre otros.

Así mismo, los alumnos podrán tomar este trabajo como base para la tesis final requerida para finalizar la Maestría en Finanzas. El objetivo es que los alumnos adquieran sólidas bases teóricas aplicadas a casos reales, para que puedan de esta forma, resolver problemas diarios que muchas veces se lo hace de forma ineficiente por carecer de conocimientos cuantitativos y computacionales aplicados a finanzas.

Uno de los objetivos finales más importantes es apalancarse en esa nueva innovación para generar Research e ideas aplicables a los mercados reales, brindando a los usuarios (profesores y estudiantes) un espacio virtual para experimentar todo tipo de innovación en lo que a finanzas cuantitativas respecto. Se busca en largo plazo lograr una de las escuelas de finanzas cuantitativas más importantes de la región.

Agenda 2020

Actividades del Laboratorio

Las actividades del Laboratorio se realizarán los días sábados de 9.30 AM a 1 PM a partir del 16 de Mayo, y abarcando los siguientes temas

Estructura de actividades y contenidos del Laboratorio