Black Scholes and Merton: Aniversario N°50 de la fórmula que cambio las finanzas
Expositores confirmados
En Junio de 2023 se cumplen 50 años del paper publicado por un lado por Fisher Black y Myron Scholes, y Robert Merton por el otro, relacionado a la valuación de opciones, que motivó el premio Nobel de Economía 1997 a los dos últimos (Black había fallecido). Por tal motivo, el Departamento de Finanzas realizara un seminario de dos paneles con profesores especialistas en el tema, para tratar las diferentes aristas, el camino recorrido, y los potenciales desafíos.
Máster en Finanzas, UCEMA - Orientación Mercado de Capitales, UCEMA. Lic. en Economía, UCEMA. Quant Strategist at Bank of America Merrill Lynch
Máster en Finanzas, UCEMA - Orientación Mercado de Capitales, UCEMA; MSc. in Financial Engineering, Columbia University.
Máster en Economía, UTDT. Máster en Finanzas, UCEMA. Chairman of the Board, Banco Saenz
M.A. in Economics, University of Chicago. Independent Financial Services Professional
Licenciado en Economía (UBA), docente de la maestría en finanzas del CEMA. Director de la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Jefe de la Gerencia de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Máster en Finanzas, UCEMA. Actuario, UBA. Profesor de las materias Diseño de Títulos de Renta Fija y Contratos Financieros Derivados, en el MAF. Presidente de Maxicambio Bursátil Sociedad de Bolsa, ha sido agente del Rofex, y operador en el mercado local e internacional de renta fija, renta variable, derivados y FX.
Máster en Finanzas, UCEMA. Head Trader de ConoSur Inversiones SA
Doctorado en economía financiera, Universidad de Hannover. MBA de la Universidad de Augsburg (Alemania, especialización en Contabilidad Financiera) y la Universidad de Dayton (EE.UU., Finanzas). Socio responsable de Asesoría de Financial Risk Management (FRM) & Servicios Actuariales en KPMG Argentina.
Dr. en Matemática, UBA
Tiene más de ocho años de experiencia en la industria de manejo de riesgos para la banca de inversión de los Estados Unidos trabajando en CRISIL (S&P Global). En particular, se desempeñó como validador de modelos de pricing de derivados financieros y riesgo de mercado. También lideró equipos principalmente de riesgo de mercado y crédito. Luego de un paso por Qontigo (Deutche Boerse) como Director del área de Data Analytics, fundó con dos socios MRM Analytics, una empresa de soluciones y servicios.
Tiene más de quince años de experiencia docente, principalmente dictando materias de matemática aplicada como optimización, análisis numérico, cálculo estocástico y finanzas cuantitativas. Dirigió y co dirigió maestrías en finanzas cuantitativas en temas como valuación de derivados, métricas de riesgo, riesgo de contraparte, market making, entre otros temas.
En UCEMA participa como docente del programa QUANt desde 2018 como docente y desde 2020 además es el coordinador del programa.
Secretario Académico de la Maestría en Finanzas. Mariano A. Kruskevich se desempeña actualmente como estratega de inversiones en la Banca Patrimonial del Banco Itaú Argentina. MBA, University of Rochester; Master in Statistics, Mathematics and Operations, New York University.
Director de la carrera y el doctorado de Finanzas UCEMA.
Dr. en Finanzas (UCEMA).
Mauro cuenta con más de 20 años de experiencia en Mercado de Capitales, habiendo trabajado varios años como trader en mesas de futuros y opciones de corredoras de cereales en Argentina, operando derivados agrícolas y financieros, locales y extranjeros. Desde Mayo de 2020 es socio fundador y director de Global Focus Investments, Agente Productor registrado en CNV, con sede en Rosario.
Mauro a su vez es profesor de la materia Instrumentos Derivados en el MBA de la Universidad Nacional del Litoral, desde Agosto de 2018 hasta la actualidad.
Mg. en Finanzas, UNR. Contador Público, UNR
Director del Departamento de Finanzas de la Universidad del CEMA