Directores de cursada
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Cargo
Coordinador
Dr. en Matemática, UBA
Cuerpo

Reunión informativa

21 de abril de 2021, 18:30 h

La reunión será encabezada por el Director de la Maestría en Finanzas Dr. José P. Dapena y por Manuel Maurette, Coordinador del Programa QUANt.

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Presentación del programa

Duración Online Cursada
Duración
40 clases
1 sesión introductoria
3 talleres optativos
Cursada
Lunes y miércoles de 19 a 21:30h.
Inicio
10 de mayo

Duración: 40 clases + una sesion de Introduccion + 3 talleres (warm-up) optativos (de Mayo a fin de Octubre).
Receso del 11/8 al 30/8

Modalidad de cursada: online a través de la herramienta Zoom
Evaluación: Entrega y presentación de un trabajo final o bien Examen Multiple choice integral.

Arancel: AR$ 90.000 (consultar por beneficios corporativos y becas)

¿Qué es un Quant?

Un quant es un profesional de la industria financiera que maneja una gran parte de los siguientes conocimientos:

  • Mercado de Capitales/Finanzas:
    • Teoría de portafolios
    • Instrumentos de Equity
    • Instrumentos de renta fija/exóticos
    • Derivados financieros
    • Productos de crédito
    • Prácticas de trading
    • Modelado financiero
    • Métricas de riesgo
    • Sistemas de trading algorítmico
    • Elaboración y testeo de estrategias de trading

  • Matemática:
    • Cálculo Diferencial e integral
    • Algebra Lineal Numérica
    • Ecuaciones Diferenciales
    • Variables aleatorias y Distribuciones
    • Cálculo estocástico
    • Técnica de Montecarlo

  • Estadística y Ciencia de datos
    • Estadística descriptiva multivariada
    • Test de hipótesis
    • Aprendizaje estadístico (Machine Learning)
    • Data mining
    • Modelado de Big Data

  • Programación
    • Manejo de un lenguaje de programación (Python)
    • Manejo de Bases de datos
    • Programación orientada a objetos

 

Objetivo del curso

La proliferación de la tecnología, el poder computacional y las inmensas cantidades de datos, han dado lugar a innovaciones financieras que antes eran difícil de imaginarse. Finanzas se ha convertido en una ciencia multidisciplinaria, que requiere no sólo de conocimientos financieros y económicos, sino que también es crucial el manejo de herramientas matemáticas, estadísticas, de programación y manejo de datos.

Con el objetivo de brindar un programa completo, actualizado y con el grado de rigurosidad necesario para sortear las innovaciones del mundo financiero moderno, la Universidad del CEMA ha diseñado un plan de estudios desarrollado en conjunto por los Departamentos de Finanzas e Ingeniería en Informática, que apunta a dotar a los participantes de sólidos conocimientos de finanzas, matemática, estadística, ciencia de datos y programación para poder su aplicación en las siguientes áreas/industrias:

  • Pricing y riesgo de derivados financieros
  • Manejo cuantitativo de riesgo de portafolios
  • Optimización de Portafolios
  • Generación y validación de estrategias cuantitativas de inversión.

 

Los módulos están dictados por profesionales con vasta experiencia académica y práctica. Uno de los objetivos del programa es que los alumnos y alumnas conozcan el state of the art en diferentes verticales de la industria financiera cuantitativa.

Se intentarán cubrir, algunos en profundidad y otros a modo de presentación la mayor cantidad de los tópicos anteriormente descritos.

¿A quién está dirigido este programa?

El curso se aprovecha al máximo si el alumno o alumna es experto en al menos dos de los anteriores 4 grupos de skills (Mercado de Capitales/Finanzas, Matemáticas, Estadística y Ciencia de Datos, programación) y que posee al menos conocimientos introductorios en los otros dos.

Es importante aclarar que no se recomienda el curso sin conocimiento al menos mínimo en alguno de esos 4 pilares.

Conforme se acerque la fecha de inscripcion, se decidirá la posibilidad de incluir cursos nivelatorios de los temas mencionados. En esta edición se introducirán 3 talleres a modo warm-up, uno de estadisticas, uno de finanzas y otro de matemáticas a modo de repaso de algunos conceptos necesarios para el mejor entendimiento del curso. Tener en cuenta que no se tratan de clases de los temas enumerados.

Perfiles que en el pasado le han sacado el máximo provecho:

  • Candidatos/as profesionales del área de finanzas, entidades financieras, mesas de dinero, administración de carteras y riesgos con conocimientos al menos de programación
  • Candidatos/as recién recibidos de carreras de grado/posgrado cuantitativas buscando incursionar en las finanzas cuantitativas
  • Candidatos/as programadores/desarrolladores con background cuantitativo buscando incursionar en finanzas cuantitativas
  • Candidatos/as recién recibidos de carreras de grado/posgrado de finanzas con conocimientos de programación buscando incursionar en las finanzas cuantitativas

 

Método de evaluación

El programa se aprueba elaborando y presentando un trabajo final cuyo tema será elegido por el o la alumna y podrá incluso hacerse en pequeños grupos. Los temas serán propuestos en los módulos e incluso son bienvenidas propuestas de los participantes. Alternativamente, se puede optar por tomar un examen de tipo multiple choice integrador, en el cual se evaluarán todos los tópicos dictados durante el transcurso del ciclo.